Beregn 10 Dagers Eksponentiell Moving Average

EMA 8211 Slik beregner du det Beregning av eksponentielt flytende gjennomsnitt - En eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA for kort) er en av de mest brukte indikatorene i teknisk analyse i dag. Men hvordan beregner du det selv, ved hjelp av et papir og en penn eller 8211 foretrukket 8211 et regnearksprogram etter eget valg. Lets finne ut i denne forklaringen av EMA beregning. Beregning av eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) gjøres selvsagt automatisk av de fleste handels - og teknisk analyse programvare der ute i dag. Slik beregner du det manuelt, som også legger til forståelsen av hvordan det fungerer. I dette eksemplet skal vi beregne EMA for en aksjekurs. Vi ønsker en 22-dagers EMA som er en vanlig nok tidsramme for en lang EMA. Formelen for beregning av EMA er som følger: EMA-pris (t) k EMA (y) (1 8211 k) t i dag, i går, N antall dager i EMA, k 2 (N1) Bruk følgende trinn for å beregne en 22 dag EMA: 1) Start med å beregne k for gitt tidsramme. 2 (22 1) 0,0869 2) Legg sluttkursene for de første 22 dagene sammen og del dem med 22. 3) Du er nå klar til å begynne å få den første EMA-dagen ved å ta de følgende dagene (dag 23) av k. deretter multipliser de tidligere dagene, flytte gjennomsnittet med (1-k) og legg til de to. 4) Gjør trinn 3 om og om igjen for hver dag som følger for å få hele spekteret av EMA. Dette kan selvsagt settes inn i Excel eller en annen regnearkprogramvare for å gjøre prosessen med å beregne EMA halvautomatisk. For å gi deg en algoritmisk oversikt over hvordan dette kan oppnås, se nedenfor. float todaysPrice, float numberOfDays, float EMAY i går) float k 2 (numberOfDays 1) return todaysPrice k EMAYesterday (1 8211 k) Denne metoden vil typisk bli kalt fra en loop gjennom dataene dine, ser noe slik ut: foreach (DailyRecord sdr i DataRecords) ring EMA beregningen ema CalculateEMA (sdr. Close, numberOfDays, yesterdayEMA) sett den beregnede ema i en array memaSeries. Items. Add (sdr. TradingDate, ema) sørg for at yesterdayEMA blir fylt med EMA vi brukte denne gangen rundt igårEMA ema Merk at dette er psuedo-koden. Du vil vanligvis trenge å sende igår CLOSE verdien som går igår, til i gårEMA er beregnet fra dagens EMA. Det skjer bare etter at løkken har gått flere dager enn antall dager du har beregnet din EMA for. For en 22 dagers EMA, er den eneste på 23-tiden i løkken, og deretter at det går til igårEMA ema. Dette er ikke så farlig, siden du trenger data fra minst 100 handelsdager for en 22 dagers EMA for å være gyldig. Related PostsMoving Averages: Hva er de Blant de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt (vanligvis skrevet i denne opplæringen som MA) er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data, i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, riktig kjent som et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett av verdier. For eksempel, for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttkursene fra de siste 10 dagene, og deretter dele resultatet med 10. I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene (110) dividert med antall dager (10) for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet. Hvis en forhandler ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under (11) tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som det blir tilgjengelig. Denne beregningsmetoden sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2 flyttes den røde boksen (som representerer de siste 10 datapunktene) til høyre, og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen når den nye verdien av 5 er lagt til settet. Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter den høye verdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10. Hva ser Moving Averages Like Når verdiene til MA har blitt beregnet, de er plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk (mer om dette senere). Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende i begynnelsen, men du vil bli vant til dem når tiden går videre. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, kan du godt presentere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det er forskjellig fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene, og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). (For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva som er forskjellen mellom en SMA og en EMA) Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Å lære den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen: Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan det hende du merker at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsette videre med den ovennevnte formelen derfra. Vi har gitt deg et eksempelkart som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, kan vi se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk (15), men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsen er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva betyr de forskjellige dagene Gjennomsnittlig flytteverdi er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen som brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt blir det for prisendringer. Jo lengre tidsrom, jo ​​mindre følsomt, eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du oppretter dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. Eksponentiell flytende gjennomsnittlig kalkulator Gitt en ordnet liste over datapunkter, du kan konstruere eksponentielt vektet bevegelse gjennomsnitt av alle punktene opp til det nåværende punktet. I et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA eller EWMA for kort), reduseres vektene med en konstant faktor 945 ettersom vilkårene blir eldre. Denne typen kumulative glidende gjennomsnitt blir ofte brukt ved kartlegging av aksjekurser. Den rekursive formelen for EMA er hvor x i dag er dagens prispunkt og 945 er noen konstant mellom 0 og 1. Ofte er 945 en funksjon av et visst antall dager N. Den mest brukte funksjonen er 945 2 (N1). For eksempel har 9-dagers EMA av en sekvens 945 0,2, mens en 30-dagers EMA har 945 231 0,06452. For verdier på 945 nærmere 1, kan EMA-sekvensen initialiseres på EMA8321 x8321. Men hvis 945 er svært liten, kan de tidligste betingelsene i sekvensen motta unødig vekt med en slik initialisering. For å rette opp dette problemet i en N-dag EMA, er den første termen for EMA-sekvensen satt til å være det enkle gjennomsnittet av de første 8968 (N-1) 28969-vilkårene, og EMA starter dermed på dag nummer 8968 (N-1 ) 28 969. For eksempel, i et 9-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt, EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) 4. Deretter ser EMA8325 0.2x8325 0.8EMA8324 og EMA8326 0.2x8326 0.8EMA8325 etc. ved hjelp av eksponentielle flytende gjennomsnitt. Stock analytikere ser ofte på EMA og SMA (simple moving average) av aksjekursene for å notere trender i stigning og fall eller priser, og for å hjelpe de forutsi fremtidig oppførsel. Som alle bevegelige gjennomsnittsnivåer, vil høyder og nedturer i EMA-grafen ligge etter høyder og nedturer av de opprinnelige, ufiltrerte dataene. Jo høyere verdien av N, desto mindre 945 blir og jo jevnere grafen vil være. Foruten eksponentielt vektede kumulative bevegelige gjennomsnitt, kan man også beregne lineært vektet kumulative bevegelige gjennomsnitt, der vektene minsker lineært ettersom vilkårene blir eldre. Se den lineære, kvadratiske og kubiske kumulative bevegelige gjennomsnittlige artikkelen og kalkulatoren. Hvordan beregne eksponentielle flytende gjennomsnitt Begrepet teknisk analyse refererer til et sett med matematiske teknikker som brukes til å analysere prisadferdene til aksjer og andre finansielle instrumenter. Det bevegelige gjennomsnittet er et verktøy som brukes av tekniske analytikere for å bidra til å forutsi fremtidige priser. En type glidende gjennomsnitt som vanligvis brukes er eksponentielt glidende gjennomsnitt. Beregning av eksponentielt glidende gjennomsnitt fra en prishistorikk krever forståelse av andre typer glidende gjennomsnitt. Enkelt flytende gjennomsnitt Det enkle glidende gjennomsnittet av en aksjekurs er gjennomsnittet av sluttkursens sluttbeløp på et bestemt antall siste handelsdager. Et enkelt glidende gjennomsnitt er oppdatert på slutten av hver ny dag, slik at gjennomsnittet beveger seg opp eller ned avhengig av verdien av den nye sluttkursen. Hensikten med et enkelt glidende gjennomsnitt er å glatte den ofte tunge linjen på et prisdiagram for å gjøre retningen til en trend i prisen enklere å se. Beregne et enkelt flytende gjennomsnitt Du kan beregne et glidende gjennomsnitt over en tidligere periode. Ti dager er en periode som ofte brukes i teknisk analyse. Generelt, jo lengre perioden jo jevnere den glidende gjennomsnittslinjen vil se på et prisdiagram og langsommere den bevegelige gjennomsnittslinjen vil være å reagere på endringer i trendretning. Følgende datasett viser de siste 10 sluttkursene i dollar på lager A: Beregn det første punktet for det enkle glidende gjennomsnittet ved å beregne dataene - det vil si å legge alle verdiene sammen og dividere med det totale antall verdier. SMA Point 1 (45 46 43 44 42 41 40 39 41 40) 247 10 42,1 På et prisoversikt over dager versus sluttkurs, vil du plotte dette første poenget med det enkle glidende gjennomsnittet samme dag som det siste datapunktet som er 40. Det enkle glidende gjennomsnittet vil igjen bli beregnet på slutten av neste dag. Siden dette er et 10-dagers glidende gjennomsnitt, fjerner du den tidligste dagen i datasettet, 45, og legger til den siste sluttkursen til slutten. Hvis den siste sluttprisen var 38, ville det nye datasettet og beregningen se ut som følgende: SMA Point 2 (46 43 44 42 41 40 39 41 40 38) 247 10 41.4 Denne verdien vil være det andre punktet på det enkle glidende gjennomsnittet linje. Siden det er lavere enn det første punktet, vil det bevegelige gjennomsnittet begynne å foreslå en nedadgående trend i pris. Beregningen av et tredje punkt basert på en ny sluttkurs på 36 dollar vil se slik ut: SMA Point 3 (43 44 42 41 40 39 41 40 38 36) 247 10 40,4 Det bevegelige gjennomsnittet vil bli oppdatert på samme måte ved slutten av hver ny handelsdag. Vektet flytende gjennomsnitt Et vektet glidende gjennomsnitt gir mer verdi til visse datapunkter enn til andre. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt er et eksempel på et vektet glidende gjennomsnitt. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt gir mer vekt til de siste sluttkursene og mindre vekt til de siste prisene. Teorien er at all den siste økonomiske informasjonen har bestemt de siste aksjekursene, så disse prisene skal ha større innflytelse på det bevegelige gjennomsnittet. Beregne et eksponentielt flytende gjennomsnitt Først beregner du multiplikatoren som du vil bruke til å veie de siste aksjekursene. Formelen for multiplikatoren (k) er som følger: k 2 247 (Periode 1) For et glidende gjennomsnitt med en 10-dagers periode, vil multiplikatoren beregnes som følger: k 2 247 (10 1) 2 247 11 0,1818 Nå at du har multiplikatoren for det eksponentielle glidende gjennomsnittet du ønsker å beregne, kan du bruke den generelle formelen til å begynne beregningen. Formelen for et eksponentielt glidende gjennomsnitt er som følger: EMA ((Nåværende pris - Forrige EMA) 215 k) Forrige EMA For å få det første punktet av et eksponentielt glidende gjennomsnitt, kan du bruke det enkle glidende gjennomsnittet i samme periode. Ved å bruke det første punktet for det enkle glidende gjennomsnittet for A-lager A å beregne det første punktet av det eksponentielle glidende gjennomsnittet, ser det ut som følgende: EMA punkt 1 ((38 - 42,1) 215 0,1818) 42,1 41,35 EMA punkt 1, 41,35 og SMA Punkt 2, 41,4, korresponderer i tide, men legg merke til hvordan EMA-poenget er lavere fordi det siste datapunktet 38 er det laveste hittil og er tyngrevekt i EMA-beregningen. Fra dette punktet kan du begynne å bruke de tidligere EMA-poengene i beregningen av nye EMA-poeng. For lager A vil neste EMA-punktberegning bli basert på neste dags sluttkurs, 36, og ser slik ut: EMA Punkt 2 ((36 - 41,35) 215 0,1818) 41,35 40,38 Det eksponentielle glidende gjennomsnittet vil bli oppdatert i samme måte på slutten av hver ny handelsdag.